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시세 데이터 시스템
시세데이터 흐름도
주요 기능 및 특장점
확장성
- 거래소/밴더 추가 변경이 미치는 영향이 제한적. 추가 개발 범위 최소화
- 선물/옵션 등의 Market 데이터에 대한 API셋 제공
- 단순 거래소 추가 시 프로그램 수정 없이 Configuration 수정으로 대응 가능
- 데이터 밴더 변경/추가에 따른 개발 범위 최소화(스트림 데이터 포멧 처리만 추가 개발 필요)
모듈화
- 비즈니스 레이어, 데이터 프로세싱 레이어, 커뮤니케이션 레이어가 명확하게 분리 되어 있음
- 각각의 모듈별로 개발환경 및 요구사항 변화에 대해 독립적으로 대응 가능
- 신규 기능추가, 요구사항 변경등 비즈니스 로직 변화에 신속하고 유연한 대응 가능
실시간 시세제공
- 최소 Latency로 실시간 데이터 처리
- 틱/분봉 각각에 대한 데이터 보유기간 설정 가능
Dynamic Configuration
- 개별 거래소에 대한 독립적인 설정기능 제공
- Market Data 수신을 위한 통신 방법 및 Protocol 설정 데이터 보유 기간 설정
- 데이터 보유 기간 설정
- 거래소별 Time Zone 설정
- Trading Hour 설정
- Batch Process실행 시간 설정
- Watch dog 설정 : 데이터 수신 상태/ 오류 리포트(SMS)
- Database 설정(CISAM, Altibase, MongoDB)
Event Scheduler
- 거래소별 장 시작/마감/종가 처리 등 Batch JOB 스케줄링
- 거래소별 Holiday 관리
다양한 Database 지원
- CISAM, Alitbase, MongoDB(NoSQL) __
- 단일 API셋으로 데이터 베이스 접근 가능
Monitoring
- 거래소별 데이터 수신상황 Monitoring
- 장애 발생시 관리자 통보
원장시스템
- 해외선물옵션 포트폴리오증거금, 총위험증거금, 증거금시뮬레이션
- 포트폴리오 증거금계산을 위한 Risk Array File 수신 및 모니터링
- 정산가, 선물증거금, FND, LTD정보 원장 자동반영
- 법인고객 정산, 결제 분리 및 별도 매매보고서 생성
- User ID별 거래소별 실시간 시세 제공 관리
- CME 서울 허브 DMA: 직접 시세 수신 및 주문연계 (CME Group의 ISV)
- 월물간 스프레드 주문
- 추가증거금, 장중위험도, 실물인수도 선물옵션 만기 자동 반대매매
- FIFO 넷팅 계좌 및 지정청산 Hedge 계좌
- 사후증거금 계좌, 반대매매 유예 계좌
- Server to Server API, Client API
- OMS를 통한 OCO, IFDone, IFDone OCO, MIT, Stop, Trailing Stop 등 서버조건 주문
- RMS를 통한 계좌별 손익관리 주문
- 타통화 증거금 및 추가증거금 발생계좌 통화 자동환전 기능
- 상품별, 계좌별 복수 FCM
- 주문, 미결제 한도 등 착오주문 방지 기능
- CME Group Audit Trail
- 프리미엄형옵션 및 선물형옵션
- 실물인수도 옵션 행사예약
- 옵션권리 행사/배정 처리
- 양도소득세 산정
- 옵션 CAB
- 모의투자시스템 및 체결엔진
- 과거 시세 오류수정